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新汽车:上市交易公告书

2017-06-21 10:45责任编辑:广州二手车交易网

国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)

上市交易公告书

基金管理人:国泰基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司

上市地点:深圳证券交易所

上市时间:2016 年 7 月 20 日

公告日期:2016 年 7 月 15 日

目 录

一、重要声明与提示....................................................................................................................... 1

二、基金概览................................................................................................................................... 1

三、基金的历史沿革、日常申赎与上市交易 ............................................................................... 2

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 ................................................................... 4

五、基金主要当事人简介 ............................................................................................................... 5

六、基金合同摘要......................................................................................................................... 10

七、基金财务状况......................................................................................................................... 11

八、基金投资组合......................................................................................................................... 12

九、重大事件揭示......................................................................................................................... 15

十、基金管理人承诺..................................................................................................................... 15

十一、基金托管人承诺 ................................................................................................................. 16

十二、备查文件目录..................................................................................................................... 16

附件 基金合同摘要..................................................................................................................... 18

一、重要声明与提示

《国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)上市交易公告书》(以下

简称“本公告书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基

金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,国泰

国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)管理人的董

事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和

完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、深圳证券交易所对国泰国证新能源汽车指数证券投资基金

(LOF)上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。

凡本公告书未涉及的有关内容,请投资人详细查阅刊登在2016年6月30日《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及国泰基金管理有限公司网站

()上公告的《国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)

招募说明书》。

二、基金概览

1、基金名称:国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)

2、基金类型:股票型

3、基金运作方式:契约型开放式

4、基金存续期限:不定期

5、本次上市交易的基金份额简称及交易代码:

份额简称:新汽车,交易代码:160225

6、基金份额的申购与赎回

投资人可通过场外或场内两种方式申购或赎回基金份额(基金代码:160225)。

办理基金份额场内申购、赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格且符

合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位。办理基金份额场外

申购、赎回业务的机构为直销机构和场外销售机构。

1

7、基金份额总额:截至2016年7月13日,本基金的份额总额为181,958,899.23

8、基金份额净值:截至2016年7月13日,本基金的份额净值为1.1410元

9、本次上市交易的份额总额:截至2016年7月13日,本次上市交易的份额总

额为11,411,808份

10、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

11、上市交易日期:2016年7月20日

12、基金管理人:国泰基金管理有限公司

13、基金托管人:中国银行股份有限公司

14、本次上市交易的基金份额注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公

三、基金的历史沿革、日常申赎与上市交易

(一)本基金的历史沿革

本基金由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来,国泰国证新

能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基

金转型而来。

中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会《关于核准中

小板300成长交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》(证监

许可[2011]1206号)核准募集。基金管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管

人为中国银行股份有限公司。

中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金于2012年1月30日至2012年3

月9日公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证

监会书面确认,《中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于

2012年3月15日生效。

自2015年6月29日至2015年7月28日中小板300成长交易型开放式指数证券投

资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于中小板300

成长交易型开放式指数证券投资基金转型有关事项的议案》。自2015年8月27日

起,由《中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修订而成的

2

《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》生效,原《中小板300

成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》同日起失效。

自2016年5月27日至2016年6月28日国泰国证新能源汽车指数分级证券投资

基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《国泰国证新能源汽

车指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》,内容包括国泰国证新能源汽车

指数分级证券投资基金终止分级份额的运作、调整投资范围及比例、基金费用、

收益分配方式、修订基金合同、由指数分级基金变更为上市开放式基金、并更名

为“国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)”等。上述基金份额持有人

大会决议事项自表决通过之日起生效。自2016年7月1日起,由《国泰国证新能源

汽车指数分级证券投资基金基金合同》修订而成的《国泰国证新能源汽车指数证

券投资基金(LOF)基金合同》生效,原《国泰国证新能源汽车指数分级证券投

资基金基金合同》同日起失效。

(二)本基金的日常申购、赎回情况

本基金基金份额的日常申购、赎回业务已于2016年7月5日起开始办理。投资

人可详细查阅刊登在2016年7月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》及国泰基金管理有限公司网站()上公告的《关于国泰国证

新能源汽车指数证券投资基金(LOF)开始办理申购赎回等相关业务的公告》。

(三)本基金上市交易的主要内容

1、基金上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所深证上[2016]443

2、上市交易日期:2016年7月20日

3、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。投资人在深圳证券交易所各

会员单位证券营业部均可参与基金交易。

4、上市交易份额简称:新汽车

5、交易代码:160225

6、本次上市交易份额:11,411,808份(截至2016年7月13日)

7、基金资产净值的披露:每个工作日或国家法律法规规定需要对外披露基

金净值的非工作日的次日公布该日的基金份额净值,并在深圳证券交易所行情发

布系统进行揭示。

3

8、未上市交易份额的流通规定:

未上市交易的托管在场外的基金份额,基金份额持有人将其转托管至深圳证

券交易所场内后,即可上市流通。本基金的转托管业务已于2016年7月5日起开始

办理,具体详见本基金管理人的相关公告。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况

(一)持有人户数

截至2016年7月13日,本基金的场内新汽车份额持有人户数:905户,平均每

户持有的场内基金份额:12,609.73份;本基金的场外基金份额持有人总户数:

13,204户,平均每户持有的场外基金份额:12,916.32份。

(二)持有人结构

截至2016年7月13日,场内基金份额持有人结构如下:

机构投资者持有的本次上市交易的场内基金份额为186,163份,占本次上市

交易基金份额比例为1.63%;个人投资者持有的本次上市交易的场内基金份额为

11,225,645份,占本次上市交易基金份额比例为98.37%。

(三)场内前十名基金份额持有人的情况:

截至2016年7月13日,场内前十名基金份额持有人的情况如下表。

序号 持有人名称(全称) 持有基金份额 占场内基金份额的比例

1 王仰东 868,907 7.61%

2 王迎平 501,088 4.39%

3 邹积胜 500,006 4.38%

4 吴恺晶 305,990 2.68%

5 魏贵军 279,563 2.45%

6 傅杰华 239,963 2.10%

7 宋晶萍 239,956 2.10%

4

国泰君安证券股份有限公司客户信用

8 180,048 1.58%

交易担保证券账户

9 徐勇 180,003 1.58%

10 唐锋 179,895 1.58%

合计 3,475,419 30.45%

五、基金主要当事人简介

(一)基金管理人

1、基本信息

名称:国泰基金管理有限公司

设立日期:1998年3月5日

住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼

办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

法定代表人:唐建光

总经理:周向勇

注册资本:壹亿壹千万元人民币

设立批准文号:中国证监会证监基字[1998]5号

营业执照统一社会信用代码:91310000631834917Y

经营范围:基金设立、基金业务管理,及中国证监会批准的其他业务

联系人:何晔

联系电话:021-31089000,400-888-8688

股东及出资比例

股东名称 股权比例

中国建银投资有限责任公司 60%

意大利忠利集团 30%

中国电力财务有限公司 10%

2、内部组织结构及职能

公司建立并完善了科学的治理结构,目前有独立董事4名。董事会下设提名

5

及资格审查委员会、薪酬委员会、考核委员会等专业委员会,对公司重大经营决

策和发展规划进行决策及监督;

在组织结构方面,公司设立的分管领导议事会议、执行委员会会议、投资决

策委员会、风险控制委员会等机构分别负责公司经营、基金投资和风险控制等方

面的决策和监督控制。同时公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任,

既相互独立,又相互合作和制约,形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制

体系;

公司一贯坚持诚信为投资人服务的道德观和稳健经营的管理理念。在员工中

加强职业道德教育和风险观念,形成了诚信为本和稳健经营的企业文化;

公司稽核监察部拥有对公司任何经营活动进行独立监察稽核的权限,并对公

司内部控制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。

3、人员情况

截至2016年6月30日,公司正式员工246人,其中58%(143人)的员工具有

硕士及以上学历。

4、信息披露负责人:李永梅

咨询电话:400-888-8688

5、基金管理业务情况

截至2016年7月13日,本基金管理人共管理62只开放式证券投资基金:国泰

金鹰增长混合型证券投资基金(原国泰金鹰增长证券投资基金)、国泰金龙系列

证券投资基金(包括2只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰

金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券

投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券

投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而

来)、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金(原国泰金牛创新成长股票型证券

投资基金)、国泰沪深300指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投

资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资

基金(原国泰区位优势股票型证券投资基金)、国泰中小盘成长混合型证券投资

基金(LOF)(原国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF),由金盛证券投

资基金转型而来)、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典混合型

6

证券投资基金(LOF)(原国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF))、上证

180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证

券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略混合型

证券投资基金(原国泰事件驱动策略股票型证券投资基金)、国泰信用互利分级

债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金(原国泰成长优选股票

型证券投资基金)、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证

券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由

金泰证券投资基金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰

国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金

(LOF)(原国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF),由国泰估值优势可分

离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来)、上证5年期国债交易型开放

式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接

基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益

债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开

发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘

金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、

国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰国策驱动灵活配置混合型

证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付

混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股

票型证券投资基金(由金鑫证券投资基金转型而来)、国泰新经济灵活配置混合

型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券

型证券投资基金(由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来)、国泰

策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰目标收益保本混合型证券投资基

金转型而来)、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行

业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵

活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联

网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益

保本混合型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫

保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合

7

型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰定增

灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)

(由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来,国泰国证新能源汽车

指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而

来)。另外,本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产

管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日,本基

金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日,本基金管理人成为首

批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于3月24日

经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,成为目前业内少数

拥有“全牌照”的基金公司之一,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和

QDII等管理业务资格。

6、本基金基金经理

徐皓,硕士研究生,FRM,注册黄金投资分析师(国家一级)。曾任职于中

国工商银行总行资产托管部。2010 年 5 月加盟国泰基金,任高级风控经理。2011

年 6 月至 2014 年 1 月担任上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰

上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金及国泰沪深 300 指数证券

投资基金的基金经理助理,2012 年 3 月至 2014 年 1 月兼任中小板 300 成长交易

型开放式指数证券投资基金、国泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基

金联接基金的基金经理助理。2014 年 1 月至 2015 年 8 月任国泰中小板 300 成长

交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2014 年 1 月至 2015 年 8

月任中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2014 年 6 月

起兼任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金的基金经理,2014 年 11 月起

兼任国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金和纳斯达克 100 交易型开放式指数证券

投资基金的基金经理,2015 年 3 月起兼任国泰国证有色金属行业指数分级证券

投资基金的基金经理,2015 年 8 月 27 日至 2016 年 6 月 30 日任国泰国证新能源

汽车指数分级证券投资基金(原中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金)

的基金经理,2016 年 7 月 1 日起任国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)

(原国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金)的基金经理。

(二)基金托管人

8

1、基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期:1983年10月31日

注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人:王永民

传真:(010)66594942

中国银行客服电话:95566

2、基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰

富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%

以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中

国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投

资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、

境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权

基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中

国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管

增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

3、证券投资基金托管情况

截至2016年3月31日,中国银行已托管446只证券投资基金,其中境内基金416

只,QDII基金30只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种

类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前

列。

4、托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的

组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。

9

中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险

控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、

全程的风险管控。

2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制

审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”

等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2015年,中国银行同时获得

了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管

业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。

5、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法

规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管

理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依

据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反

基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构

报告。

(三)基金验资机构

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人:李丹

联系电话:(021)23238888

经办注册会计师:汪棣、单峰

联系人:单峰

六、基金合同摘要

基金合同内容摘要请见附件。

10

七、基金财务状况

(一)基金募集期间费用

中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金募集期间所发生的信息披露

费、律师费和会计师费以及其他费用由基金管理人承担,不从基金财产中支付。

(二)基金上市前重要财务事项

本基金自基金合同生效至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

(三)基金资产负债表

国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)2016年7月13日资产负债表

(未经审计)如下:

国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)

2016年7月13日资产负债表

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

资产 本期末 2016 年 7 月 13 日

资产:

银行存款 18,309,986.22

结算备付金 1,244,084.91

存出保证金 133,842.07

交易性金融资产 186,951,525.90

其中:股票投资 186,951,525.90

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 -

应收证券清算款 7,796,077.93

应收利息 12,619.51

应收股利 -

应收申购款 12,853,568.72

其他资产 -

资产总计 227,301,705.26

负债与持有人权益

负债:

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 -

11

应付证券清算款 -

应付赎回款 18,996,272.38

应付管理人报酬 35,277.61

应付托管费 14,111.04

应付销售服务费 -

应付交易费用 325,818.57

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

预提费用 233,449.47

其他负债 78,657.25

负债合计 19,683,586.32

所有者权益:

实收基金 119,039,212.95

未分配利润 88,578,905.99

所有者权益合计 207,618,118.94

负债和所有者权益总计 227,301,705.26

注:报告截止日2016年7月13日,新汽车份额净值:1.1410元,新汽车份额

总额:181,958,899.23份。

八、基金投资组合

截至2016年7月13日,国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)的投

资组合如下:

(一)报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 186,951,525.90 82.25

其中:股票 186,951,525.90 82.25

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入

- -

返售金融资产

银行存款和结算备付金合

5 19,554,071.13 8.60

6 其他各项资产 20,796,108.23 9.15

12

7 合计 227,301,705.26 100.00

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合

1、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

2、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比

代码 行业类别 公允价值(元)

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,687,487.40 1.78

C 制造业 163,770,971.96 78.88

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 2,138,798.50 1.03

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,084,399.20 3.89

J 金融业 - -

K 房地产业 2,387,449.86 1.15

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 6,882,418.98 3.31

合计 186,951,525.90 90.05

(三)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1、期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

13

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 600066 宇通客车 452,406 9,753,873.36 4.70

2 002466 天齐锂业 212,973 9,441,093.09 4.55

3 000839 中信国安 370,844 8,084,399.20 3.89

4 002594 比亚迪 131,624 8,019,850.32 3.86

5 002407 多氟多 172,167 7,224,127.32 3.48

6 000009 中国宝安 485,361 6,882,418.98 3.31

7 300124 汇川技术 345,871 6,692,603.85 3.22

8 000559 万向钱潮 421,205 6,671,887.20 3.21

9 002460 赣锋锂业 169,747 6,099,009.71 2.94

10 002176 江特电机 345,596 5,318,722.44 2.56

2、期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券投资。

(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资

明细

注:本基金本报告期末未持有债券投资。

(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持

证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资

明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

(八)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

(九)投资组合报告附注

1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查

或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

14

2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之

外的情况。

3、其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 133,842.07

2 应收证券清算款 7,796,077.93

3 应收股利 -

4 应收利息 12,619.51

5 应收申购款 12,853,568.72

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 20,796,108.23

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有可转换债券。

5、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

(1)期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

(2)期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

九、重大事件揭示

国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)基金合同已于2016年7月1

日正式生效,具体详见基金管理人于2016年6月30日在《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》及基金管理人网站()上刊登的《国泰

国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生

效的公告》和《国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)基金合同》。

十、基金管理人承诺

本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺:

(一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、

勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

15

(二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露

所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、深圳证券交易所

的监督管理。

(三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传

播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。

十一、基金托管人承诺

基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺:

(一)严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》及本基金基金合同、托管协议的规定,以诚实信用、勤勉尽

责的原则托管基金资产。

(二)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

运作管理办法》及本基金基金合同、托管协议的规定,对基金的投资范围、基金

资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金份额净值计算进行监督和核查。

如发现基金管理人违反《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》及本基金基金合同、托管协议的规定,将及时通知基金管

理人纠正;基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金

托管人将及时向中国证监会报告。

十二、备查文件目录

以下备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所,投资人可在办公

时间免费查阅。

(一)中国证监会关于核准中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金

及其联接基金募集的批复文件

(二)中国证监会关于准予中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金

变更注册的批复文件

(三)中国证监会关于准予国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金变更

注册的批复文件

(四)经中国证监会备案的国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金

16

份额持有人大会决议的文件

(五)《国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)基金合同》;

(六)《国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)招募说明书》;

(七)《国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)托管协议》;

(八)法律意见书;

(九)基金管理人业务资格批件、营业执照;

(十)基金托管人业务资格批件、营业执照;

(十一)中国证监会要求的其他文件。

国泰基金管理有限公司

2016 年 7 月 15 日

17

附件 基金合同摘要

一、基金管理人、基金托管人、基金份额持有人的权利、义务

1、基金管理人的权利

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但

不限于:

(1)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产;

(2)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用;

(3)销售基金份额;

(4)按照规定召集基金份额持有人大会;

(5)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,

并采取必要措施保护基金投资人的利益;

(6)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(7)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理;

(8)担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册

登记业务并获得《基金合同》规定的费用;

(9)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(10)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

(11)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

(12)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;

(13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为;

(14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为

基金提供服务的外部机构;

18

(15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金申购、赎回、

转换和非交易过户等的业务规则;

(16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、基金管理人的义务

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但

不限于:

(1)办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、

赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化

的经营方式管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别

管理,分别记账,进行证券投资;

(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金

财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符

合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定

基金份额申购、赎回的价格;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披

露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不

向他人泄露;

19

(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有

人分配基金收益;

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人

大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料 15 年以上,法律法规另有规定的从其规定;

(17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且

保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的

公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会

并通知基金托管人;

(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿;

(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任;

(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为;

(24)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(25)建立并保存基金份额持有人名册;

(26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

3、基金托管人的权利

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但

不限于:

20

(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产;

(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资人的利益;

(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投

资所需账户,为基金办理证券交易资金清算;

(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

4、基金托管人的义务

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但

不限于:

(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金

财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账

户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交

割事宜;

(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另

21

有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价

格;

(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明

基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基

金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了

适当的措施;

(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以

上,法律法规另有规定的从其规定;

(12)建立并保存基金份额持有人名册;

(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有

人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配;

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会

和银行业监督管理机构,并通知基金管理人;

(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿

责任不因其退任而免除;

(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿;

(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

5、基金份额持有人的权利

22

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包

括但不限于:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

6、基金份额持有人的义务

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包

括但不限于:

(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;

(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资

价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

(4)缴纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任;

(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代

23

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

1、召开事由

(1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会(法

律法规、《基金合同》或中国证监会另有规定的除外):

1)终止《基金合同》;

2)更换基金管理人;

3)更换基金托管人;

4)转换基金运作方式;

5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;

6)变更基金类别;

7)本基金与其他基金的合并;

8)变更基金投资目标、范围或策略;

9)变更基金份额持有人大会程序;

10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份

额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会;

12)终止基金份额上市,但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所

终止上市的除外;

13)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持

有人大会的事项。

(2)在不违背法律法规和《基金合同》的约定,以及对基金份额持有人利

益无实质性不利影响的情况下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商一致

后修改,不需召开基金份额持有人大会:

1)法律法规要求增加的基金费用的收取;

2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对现有基金份额持有人利益

24

无实质性不利影响的前提下,调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费

方式;

3)因相应的法律法规、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司

的相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

4)增加或减少份额类别,或调整基金份额分类办法及规则;

5)调整基金收益的分配原则和支付方式;

6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改

不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;

7)按照基金合同的约定,变更本基金的标的指数,调整业绩比较基准;

8)在法律法规规定或中国证监会许可的范围内且对基金份额持有人利益无

实质性不利影响的前提下基金推出新业务或服务;

9)基金管理人、注册登记机构、销售机构调整有关基金申购、赎回、转换、

收益分配、非交易过户、转托管等业务的规则;

10)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外

的其他情形。

2、会议召集人及召集方式

(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由

基金管理人召集。

(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。

(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理

人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起

60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当

由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理

人,基金管理人应当配合。

(4)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应

当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份

额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日

25

起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的

基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托

管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的

基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决

定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

(5)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求

召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计

代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提

前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会

的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和

权益登记日。

3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介

公告。基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大

会通知应至少载明以下内容:

1)会议召开的时间、地点和会议形式;

2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理

有效期限等)、送达时间和地点;

5)会务常设联系人姓名及联系电话;

6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

7)召集人需要通知的其他事项。

(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通

知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其

联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对

表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理

26

人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另

行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基

金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意

见的计票效力。

4、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式以及法律法规或监

管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委

派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额

持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场

开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》

和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有

效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。

若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总

份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月

以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的

基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基

金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。

(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票在表

决截至日以前送达至召集人指定的地址。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在两个工作日内连续

公布相关提示性公告;

2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则

为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管

人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议

27

通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通

知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;

3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有

人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);

若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有

的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基

金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召

集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以

上(含三分之一)基金份额的基金份额持有人直接出具表决意见或授权他人代表

出具表决意见;

4)上述第 3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出

具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代

理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合

法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金注册登记机构记录相符。

(3)在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可

采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会,具体方式在会议通

知中列明。

(4)在会议召开方式上,在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦

可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份

额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。表决方式上,

在法律法规和监管机关允许的情况下,基金份额持有人可以采用书面、网络、电

话、短信或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

5、议事内容与程序

(1)议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应

28

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

(2)议事程序

1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公

布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持

大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权

代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和

代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人

作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主

持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名(或单位名称)和联系方式等事项。

2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决

截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证

机关监督下形成决议。

6、表决

基金份额持有人持有的每一份基金份额拥有同等的投票权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须

以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所

持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,

转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基

金与其他基金合并,以特别决议通过方为有效。

29

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的

相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认基金份额持有人身份文件的

表决视为有效出席的基金份额持有人,表面符合会议通知规定的表决意见视为有

效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意

见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

7、计票

(1)现场开会

1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人

应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金

份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金

份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理

人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后

宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。

基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场

公布计票结果。

3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,

可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新

清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结

果。

4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大

会的,不影响计票的效力。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进

行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

30

表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

8、生效与公告

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如

果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全

文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决

条件等的规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内

容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对

本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金收益分配原则、执行方式

1、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相

关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

2、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

3、基金收益分配原则

(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况

进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不

进行收益分配;

(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结

算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,基金份额持有人可选择现

金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,若

31

基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登

记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,

具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责

任公司的相关规定;

(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日

的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

(4)每一基金份额享有同等分配权;

(5)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

4、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益

分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

5、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作

日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间

不得超过 15 个工作日。

6、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行

承担。对于场外份额,当基金份额持有人的现金红利小于一定金额,不足以支付

银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利

自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。对于场内

份额,现金分红的计算方法等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算

有限责任公司的相关规定。

四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

1、基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费;

(2)基金托管人的托管费;

(3)标的指数使用许可费;

(4)基金上市费及年费;

32

(5)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

(6)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁

费;

(7)基金份额持有人大会费用;

(8)基金的证券/期货交易费用;

(9)基金的银行汇划费用;

(10)基金证券/期货账户的开户费用、银行账户维护费用;

(11)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其

他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算

方法如下:

H=E×0.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与

基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产

中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计

算方法如下:

H=E×0.2%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与

基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产

中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

(3)标的指数使用许可费

33

本基金的标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计

提,且收取下限为每季度人民币 5 万元(基金合同生效日所在季度除外)。计算

方法如下:

H= E×0.02%÷当年天数

H 为每日应计提的标的指数使用许可费

E 为前一日的基金资产净值

标的指数使用许可费每日计算,逐日累计,按季支付。标的指数使用许可费

的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于次季度

前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日

期顺延。

基金管理人可根据指数使用许可协议,对上述计提标准和计提方式进行变更,

此项变更无需召开基金份额持有人大会,基金管理人将在更新招募说明书或其他

公告中披露基金最新适用的计提标准和计提方法。

上述“1、基金费用的种类中第(4)-(11)项费用”,根据有关法规及相

应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支

付。

基金管理人和基金托管人可根据基金运作情况调低基金管理费率和基金托

管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关

规定在指定媒介上刊登公告。

3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出

或基金财产的损失;

(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

(3)《基金合同》生效前的相关费用;

(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的

项目。

4、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

34

行。

五、基金财产的投资方向和投资限制

1、投资目标

本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪

偏离度和跟踪误差最小化。

2、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的

股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、

权证等权益类金融工具,债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、

地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含

分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资

产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具,以及

法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关

规定。

本基金可以根据有关法律法规和政策的规定参与融资和转融通证券出借业

务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程序

后可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规

定执行。

基金的投资组合比例为:本基金所持有的股票资产占基金资产的比例为 85%

-95%,其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产

的 80%且不低于股票资产净值的 90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需

缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年

以内的政府债券,权证投资不高于基金资产净值的 3%。

如法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人可在履行适

当程序后对上述资产配置比例进行调整。

3、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金所持有的股票资产占基金资产的比例为 85%-95%,其中标的

35

指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%且不低于

股票资产净值的 90%;

(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保

持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;

(3)本基金投资于权证的投资限制如下:

1)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

2)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产

净值的 0.5%;

3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

(4)本基金投资于资产支持证券的投资限制如下:

1)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基

金资产净值的 10%;

2)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

3)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过

该资产支持证券规模的 10%;

4)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

5)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评

级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

(5)本基金参与股票发行申购,所申报的金额不超过本基金的总资产,所

申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的 40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券

回购到期后不得展期;

(7)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合:

1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产

净值的 10%;

2)在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不

36

得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一

年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回

购)等;

3)在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票

总市值的 20%;

4)基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计

算)占基金资产的比例为 85%-95%;

5)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超

过上一交易日基金资产净值的 20%;

(8)本基金参与融资业务的,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与

其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;

(9)本基金参与转融通证券出借交易的,每个交易日日终,本基金参与转

融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%,证券出借的平均剩余期

限不得超过 30 天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;

(10)本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;

(11)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限

制。

因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在相关证

券可交易的 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律

法规另有规定的,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自本基金合同生效之日起

开始。

如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律

法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,

则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准,无需召开基金份额持有人

大会审议。

37

4、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券,或者从

事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持

有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照

市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法

规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上

的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在

履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

六、基金资产净值的计算方法和公告方式

1、基金资产总值

基金资产总值是指拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款

项以及其他投资所形成的价值总和。

2、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

3、基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告

《基金合同》生效后,在开始上市交易或者开始办理基金份额申购或者赎回

前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始上市交易或者开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在

每个开放日的次日,通过网站、基金份额销售机构以及其他媒介,披露开放日的

38

基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基

金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、

基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

1、《基金合同》的变更

(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有

人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基

金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公

告,并报中国证监会备案。

(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,

并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。

2、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

(1)基金份额持有人大会决定终止的;

(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、

新基金托管人承接的;

(3)连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净

值低于 5000 万元情形的;

(4)《基金合同》约定的其他情形;

(5)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

3、基金财产的清算

(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日

内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进

行基金清算。

(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金

托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的

人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清

39

理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

(4)基金财产清算程序:

1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

3)对基金财产进行估值和变现;

4)制作清算报告;

5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书;

6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

7)对基金剩余财产进行分配。

(5)基金财产清算的期限为 6 个月。

4、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

5、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

6、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所

审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算

公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小

组进行公告。

7、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上,法律法规另有

规定的从其规定。

八、争议的处理

各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议,应经友好协商解决,但若未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提

40

交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照其时有效的仲裁规则

进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力,仲裁费用由败

诉方承担。

争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责

地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅。

国泰基金管理有限公司

2016 年 7 月 15 日

41

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